Сравнение COMP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMP и ^GSPC
Основные характеристики
COMP:
1.49
^GSPC:
2.10
COMP:
2.36
^GSPC:
2.80
COMP:
1.27
^GSPC:
1.39
COMP:
1.20
^GSPC:
3.09
COMP:
8.93
^GSPC:
13.49
COMP:
11.46%
^GSPC:
1.94%
COMP:
68.50%
^GSPC:
12.52%
COMP:
-90.82%
^GSPC:
-56.78%
COMP:
-69.08%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 65.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
COMP
65.69%
-3.26%
75.49%
93.48%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок COMP и ^GSPC
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и ^GSPC
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.