Сравнение COMP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности COMP и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.
COMP
81.65%
22.62%
67.40%
223.70%
N/A
N/A
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| COMP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.88 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 11.25% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 68.82% | 12.23% |
| Макс. просадка | -90.82% | -56.78% |
| Текущая просадка | -66.10% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок COMP и ^GSPC
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и ^GSPC
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.