PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COMP^GSPC
Дох-ть с нач. г.78.19%25.45%
Дох-ть за 1 год243.59%35.64%
Дох-ть за 3 года-16.34%8.55%
Коэф-т Шарпа3.352.90
Коэф-т Сортино3.753.87
Коэф-т Омега1.431.54
Коэф-т Кальмара2.684.19
Коэф-т Мартина21.1818.72
Индекс Язвы11.42%1.90%
Дневная вол-ть72.11%12.27%
Макс. просадка-90.82%-56.78%
Текущая просадка-66.75%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и ^GSPC

С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.08%
14.05%
COMP
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 21.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.90
COMP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COMP и ^GSPC

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.75%
-0.29%
COMP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и ^GSPC

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
3.86%
COMP
^GSPC