PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение COMP с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

0.71

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

COMP:

1.79

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

COMP:

1.23

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

COMP:

0.75

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

COMP:

4.40

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

COMP:

14.22%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

COMP:

66.43%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COMP:

-68.54%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%.

COMP

С начала года

8.38%

1 месяц

-16.69%

6 месяцев

-5.37%

1 год

46.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок COMP и ^GSPC

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и ^GSPC

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...