Сравнение COMP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.
Основные характеристики
| COMP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.55% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 95.65% | 29.79% |
| Дох-ть за 3 года | -22.64% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 73.68% | 12.79% |
| Макс. просадка | -90.82% | -56.78% |
| Текущая просадка | -68.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMP и ^GSPC
С начала года, COMP показывает доходность 67.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок COMP и ^GSPC
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и ^GSPC
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.